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職責描述： 1. 策略研發(fā)：負責量化交易策略的全程研究、開發(fā)和迭代，包括但不限于股票、期貨、期權等市場； 2. 數據挖掘：處理和分析海量金融數據（價量、基本面、另類數據等），運用統(tǒng)計和機器學習方法發(fā)現潛在的市場規(guī)律和Alpha信號； 3. 模型構建：構建基于數學統(tǒng)計和機器學習的預測模型，并進行嚴格的回測和模擬，評估策略的有效性、夏普比率、回撤等關鍵指標； 4. 實盤應用：將研究原型轉化為實盤交易策略，并持續(xù)跟蹤優(yōu)化。 任職要求： 1.國內外院校數學、統(tǒng)計學、計算機科學、金融工程、物理學、電子工程等相關專業(yè)碩士及以上學歷； 2. 數理基礎：具有扎實的數理統(tǒng)計基礎，精通概率論、時間序列分析、機器學習、優(yōu)化理論等； 3. 編程能力：熟練掌握Python，精通 Pandas, NumPy, Scikit-learn等數據分析和機器學習庫，有C /Java經驗者優(yōu)先； 4. 數據處理：具備強大的數據處理和清洗能力，能夠獨立應對各種復雜數據源； 5. 研究能力：擁有極強的邏輯思維、研究好奇心和解決問題的能力，對金融市場有濃厚的興趣； 6. 團隊精神：具備優(yōu)秀的溝通能力和團隊協作精神； 7. 工作地點在北京。 優(yōu)先條件?： 1.在國內外知名量化基金、投行自營部或金融科技公司有相關實習或工作經驗； 2.擁有扎實的金融基礎知識，了解股票、期貨、期權等衍生品定價理論； 3.有Kaggle、ACM/ICPC、數學建模等競賽獲獎經歷； 4.在期刊或會議（如ICML, NeurIPS, JFE等）發(fā)表過相關論文； 5.熟練掌握高性能計算、分布式回測等技術。 截止日期：2026年09月09日 招聘人數：5人